Seminar “Simulationsbasierte Bewertung mit Excel”

22. September @ 9:00 17:00 CEST

Simulationsbasierte Bewertung mit Excel – mit Fallbeispiel und Praxisempfehlungen

In diesem Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können

Modernere Bewertungsverfahren für unvollkommene Kapitalmärkte leiten – anders als beim CAPM – die Kapitalkostensätze direkt aus dem aggregierten Ertragsrisiko (der Bandbreitenplanung) und damit der Risikoanalyse der Handlungsoptionen ab. Zu erwartende Änderungen des Werttreibers „Rating“ werden erfasst. Das aggregierte Ertragsrisiko kann mit Hilfe einer stochastischen Szenariotechnik (Monte-Carlo-Simulation) bestimmt werden.

Im Rahmen des Seminars werden die Grundlagen einer Szenarioorientierten Planung erläutert. Ausgehend von einer traditionellen, auf wenige Szenarien beschränkten Planung wird die Technik der stochastischen Simulationen dargestellt. Stochastische Simulationsverfahren generieren nach festgelegten Regeln eine große repräsentative Anzahl risikobedingt möglicher Zukunftsszenarien und zeigen so realistische „Bandbreiten“ der Zukunftsentwicklung (Monte-Carlo-Simulation).

Im Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können.

Insbesondere wird darauf eingegangen, wie man die Ergebnisse einer quantitativen Risikoanalyse und Aggregation nutzen kann, um (a) Insolvenzwahrscheinlichkeit und (b) risikogerechten Diskontierungszinssatz (ausgehend vom Ertragsrisiko) konsistent abzuleiten.

Ergänzend werden die für die Entwicklung von Simulationssystemen notwendigen Grundlagen – wie Risikoanalyse, Planungsmodelle und Bewertungsverfahren – vorgestellt.

Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Osloer Str. 3
Frankfurt am Main, 60327 Deutschland
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https://www.adinahotels.com/de/apartments/frankfurt-westend/
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Vortrag “Bandbreitenplanung mit Bordmitteln”

2. April @ 14:00 15:00 UTC+2

Vortrag zum Thema “Bandbreitenplanung mit Bordmitteln” auf der Fachtagung Unternehmensplanung in Köln

  • Voraussetzungen für die Bandbreitenplanung
  • Monte Carlo Simulation einfach in Excel umgesetzt
  • Erwartungswert statt Zielwert
  • Abschätzung des Gesamtrisikoumfangs

Details

Datum:
2. April 2020
Zeit:
14:00 – 15:00 UTC+2
Veranstaltungskategorie:
Veranstaltung-Tags:
, ,

Veranstalter

CA controller akademie
Website:
https://www.controllerakademie.de

Steigenberger Hotel Köln

Habsburgerring 9-13
Köln, 50674 Deutschland
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Fachtagung Unternehmensplanung

2. April @ 9:00 17:00 CEST

In einer Welt, die zunehmend volatiler, unsicherer und komplexer wird, ist es keine Option, den Gedanken der Planung über Bord zu werfen, sich dem Chaos hinzugeben und diesem unter dem Deckmantel der Agilität einen positiven Anstrich zu geben. Was aber tun?

Auf unserer Fachtagung erfahren Sie, wie Sie eine moderne Unternehmensplanung aufbauen können – angepasst an den individuellen Reifegrad Ihres Unternehmens. Alle Vorträge sind fachlich aufeinander abgestimmt und erzeugen einen roten Faden, der Ihnen eine Bandbreite an Handlungsoptionen aufzeigt. In der abschließenden Podiumsdiskussion können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertenrunde adressieren und Klarheit für Ihre individuelle Umsetzungsplanung gewinnen.

“Unternehmensplanung ist viel mehr als die Erstellung der Plan GuV und die bonusgetriebene Verhandlung von Budgets”

Die Freigabe der Unternehmensplanung durch die Geschäftsführung darf als wesentliche unternehmerische Entscheidung verstanden werden. Für diese trägt nach §93 Aktiengesetz der Vorstand die Verantwortung und haftet unter Umständen auch mit dem Privatvermögen. Für Geschäftsführer einer GmbH gilt dies gleichermaßen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, im Rahmen der Planung Risikoanalysen zu machen und diese in die Planung mit einzubeziehen. Controller, die im Rahmen der Planung Entscheidungen vorbereiten, sollten die dazu notwendigen Methoden und Vorgehensweisen ebenso kennen wie die Geschäftsführung selbst.

Lernen Sie aus den Sichtweisen und Erfahrungen der Fachexperten und Praktiker und profitieren Sie durch den Austausch mit Fachtagungsteilnehmern, Referenten und Ausstellern.

CA controller akademie

https://www.controllerakademie.de

Steigenberger Hotel Köln

Habsburgerring 9-13
Köln, 50674 Deutschland
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Seminar “Simulationsbasierte Bewertung mit Excel”

31. März @ 9:00 17:00 CEST

Simulationsbasierte Bewertung mit Excel – mit Fallbeispiel und Praxisempfehlungen

In diesem Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können

Modernere Bewertungsverfahren für unvollkommene Kapitalmärkte leiten – anders als beim CAPM – die Kapitalkostensätze direkt aus dem aggregierten Ertragsrisiko (der Bandbreitenplanung) und damit der Risikoanalyse der Handlungsoptionen ab. Zu erwartende Änderungen des Werttreibers „Rating“ werden erfasst. Das aggregierte Ertragsrisiko kann mit Hilfe einer stochastischen Szenariotechnik (Monte-Carlo-Simulation) bestimmt werden.

Im Rahmen des Seminars werden die Grundlagen einer Szenarioorientierten Planung erläutert. Ausgehend von einer traditionellen, auf wenige Szenarien beschränkten Planung wird die Technik der stochastischen Simulationen dargestellt. Stochastische Simulationsverfahren generieren nach festgelegten Regeln eine große repräsentative Anzahl risikobedingt möglicher Zukunftsszenarien und zeigen so realistische „Bandbreiten“ der Zukunftsentwicklung (Monte-Carlo-Simulation).

Im Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können.

Insbesondere wird darauf eingegangen, wie man die Ergebnisse einer quantitativen Risikoanalyse und Aggregation nutzen kann, um (a) Insolvenzwahrscheinlichkeit und (b) risikogerechten Diskontierungszinssatz (ausgehend vom Ertragsrisiko) konsistent abzuleiten.

Ergänzend werden die für die Entwicklung von Simulationssystemen notwendigen Grundlagen – wie Risikoanalyse, Planungsmodelle und Bewertungsverfahren – vorgestellt.

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Ungargasse 60
Wien, 1030 Österreich
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www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel
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Seminar “Simulationsbasierte Bewertung mit Excel”

Simulationsbasierte Bewertung mit Excel – mit Fallbeispiel und Praxisempfehlungen

In diesem Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können

Modernere Bewertungsverfahren für unvollkommene Kapitalmärkte leiten – anders als beim CAPM – die Kapitalkostensätze direkt aus dem aggregierten Ertragsrisiko (der Bandbreitenplanung) und damit der Risikoanalyse der Handlungsoptionen ab. Zu erwartende Änderungen des Werttreibers „Rating“ werden erfasst. Das aggregierte Ertragsrisiko kann mit Hilfe einer stochastischen Szenariotechnik (Monte-Carlo-Simulation) bestimmt werden.

Im Rahmen des Seminars werden die Grundlagen einer Szenarioorientierten Planung erläutert. Ausgehend von einer traditionellen, auf wenige Szenarien beschränkten Planung wird die Technik der stochastischen Simulationen dargestellt. Stochastische Simulationsverfahren generieren nach festgelegten Regeln eine große repräsentative Anzahl risikobedingt möglicher Zukunftsszenarien und zeigen so realistische „Bandbreiten“ der Zukunftsentwicklung (Monte-Carlo-Simulation).

Im Seminar wird an einem Praxisbeispiel erläutert, wie mit Hilfe von Excel und dem Simulations-Add-In Crystal Ball simulationsbasierte Planungsmodelle entwickelt und die Ergebnisse der Simulation interpretiert werden können.

Insbesondere wird darauf eingegangen, wie man die Ergebnisse einer quantitativen Risikoanalyse und Aggregation nutzen kann, um (a) Insolvenzwahrscheinlichkeit und (b) risikogerechten Diskontierungszinssatz (ausgehend vom Ertragsrisiko) konsistent abzuleiten.

Ergänzend werden die für die Entwicklung von Simulationssystemen notwendigen Grundlagen – wie Risikoanalyse, Planungsmodelle und Bewertungsverfahren – vorgestellt.

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Vortrag zum Thema “Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation – Schlüsseltechnologie für Risikomanagement und Controlling”

Vortrag zum Thema “Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation – Schlüsseltechnologie für Risikomanagement und Controlling” bei der Sitzung des RMA-AK Integriertes Risikomanagement in Dresden

12. April @ 10:00 16:00 CEST

RMA Risk Management & Rating Association e.V.

www.rma-ev.org

HTW Dresden

Friedrich-List-Platz 1
Dresden, 01069 Deutschland
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